Current Djia 200 Giorno Media Mobile

Dow Breaks 200 giorni di media mobile: Tempo di acquistare By Ben Levisohn Il Dow Jones Industrial Average8217s 350 punto di caduta è conclusa oggi la sua striscia 170 giorni al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. È ora di correre ai ripari, destra Sbagliato, dicono i ragazzi di Bespoke Investment Group. Essi spiegano: Durante il mercato toro corrente che risale al 2009, l'indice ha avuto cinque strisce di 150 giorni commercio non si chiude al di sopra della sua media mobile a 200 giorni. Nel corso degli ultimi venti anni, weve aveva dieci occurrences8230at almeno negli ultimi venti anni, il mercato si è ripresa molto bene nel breve termine. Nel corso del mese successivo, il Dow ha effettivamente in media un guadagno di 4.15 In particolare, l'ultima striscia è concluso il 101014, dopo 171 giorni di negoziazione, solo un altro giorno che la striscia di corrente è durata. A seguito di tale rottura, l'indice ha lottato nel corso della settimana prossima, ma poi è salito nel corso del mese successivo. In sostanza, le interruzioni al di sotto del 200 giorni dopo lunghe striature di Chiude sopra i 200 giorni sono stati migliori segnali di acquisto di vendere di segnali nel corso degli ultimi venti anni, vale a dire. prego non il panico vendere a causa di azione di oggi. Divertente, anche se, come questo morning8217s calma è stato sostituito da 8220panic.8221 laquo Precedente Apollo Istruzione Gocce 5 su Belvedere Inferiore Avanti raquo mattina Movers: Campi dell'oro Plusvalenze da Goldman aggiornamento Lowe8217s RisesThe Dow Jones Industrial Average e suoi 200 Moving Day lettori medi di lungo periodo di il blog e gli abbonati alla nostra ricerca sanno quanto io preferisco tenere i miei grafici puliti e limitare gli indicatori al minimo. I8217m l'opposto di quel tipo con una tonnellata di calze rappresentano ogni colore sotto il sole in movimento. Per me, troppe medie mobili appena aggiunge rumori inutili. Ricordate medie mobili, per definizione, sono in ritardo indicatori. Quindi, per concentrarsi su un indicatore di ritardo attraversando un indicatore ancora più in ritardo ha poco senso per me. Io preferisco usare una media mobile a 200 periodo, a prescindere dal periodo di tempo, più per aiutare con il riconoscimento di tendenza di ogni altra cosa. Oggi voglio puntare a what8217s accadendo nel Dow Jones Industrial Average. Un sacco di operatori di mercato come per respingere il Dow perché a) it8217s solo 30 stock e b) it8217s un indice dei prezzi ponderata, il che significa che le scorte a prezzi più elevati hanno più peso, al contrario di titoli a capitalizzazione di mercato più grandi che trasportano più peso negli indici come il SampP500 o Nasdaq100, per esempio. Per me, I8217m vecchia scuola. Mi è stato insegnato, 8220Don8217t lotta Papa Dow8221. Inoltre, trovo il fatto che ci sono solo 30 componenti come un vantaggio. Posso strappare attraverso quasi 30 titoli e rapidamente ottenere una buona sensazione di come la maggioranza di loro aspetto. Se ci sono quelli più bene che quelli cattivi, it8217s difficile per il mercato di andare verso il basso, e viceversa. It8217s più difficile da ottenere che si sentono quando si deve passare attraverso 500 di loro, come è il caso nella SampP500. Inoltre, il coefficiente di correlazione tra il Dow Industrials e SampP500 è attraverso il tetto. Torna un mese, un quarto, un anno, 5 anni, è doesn8217t importa: le correlazioni sono 0.8 e 0.9 su tutta la linea. E il più lontano si va, il più vicino a 0.99 si arriva. Quindi, indovinate un po 'il prezzo ponderato o no, il Dow e l'SampP si muovono insieme. Più in particolare, voglio sottolineare what8217s accadendo con la media mobile semplice 200 giorni. lettori di lunga data sanno che io disprezzo quando i prezzi sono in prossimità di un piatto 200 giorni come urla mancanza di tendenza. Oggi, i prezzi sono al di sotto quello che sta diventando un piatto 200 giorni di media mobile, quindi nella migliore delle ipotesi siamo di fronte a un trend laterale, ma in realtà con prezzi commerciare al di sotto di esso, it8217s più probabile che sia peggiore di quella. Ecco un grafico a barre giornaliero del Dow con la media mobile a 200 giorni in rosso: I prezzi sono attualmente dove eravamo lo scorso settembre. Così we8217ve essenzialmente andato da nessuna parte in quasi un anno. Prezzo paga e that8217s la cosa più importante, ma ora la media mobile a 200 giorni, che come we8217ve detto che usiamo per il riconoscimento di tendenza, è anche segnalando la mancanza di tendenza nella migliore delle ipotesi. Questo è un problema. Dal punto di vista di esecuzione, come dovremmo rispondere andando avanti bene, ho haven8217t stato un fan delle medie Stati Uniti Borsa comunque come le tendenze laterali hanno segnalato neutro per un po 'di tempo. I8217m sul programma radiofonico Benzinga Mattina ogni mattina Giovedi ribadendo la stessa cosa ogni settimana. I8217ve capito che il tempo era il miglior rimedio, e anche se questo potrebbe essere stato il caso, le cose a mio parere hanno effettivamente peggiorata nel corso del tempo. Questo appiattimento 200 giorni di media mobile suggerisce di essere un venditore di qualsiasi gradazione, in particolare se torniamo verso quella media. Cosa possiamo cercare come un segno di forza o di ulteriore debolezza Credo che questo livello di supporto nei pressi di 17.000-17.150 che è stato l'ex resistenza nel 2 ° semestre dello scorso anno è il grande livello. Ora stiamo testando questo per la 3 ° volta. Se questo rompe, siamo dentro per più problemi. Se i prezzi possono aggrapparsi a che il sostegno e iniziare a recuperare, mettendo in una base più grande nel tempo, quindi penso che possiamo, ad un certo punto in futuro, considerare questo un modello di continuazione all'interno di un mercato toro in corso. Ad ogni modo, ho don8217t vedere nulla a che fare qui tatticamente con il Dow. We8217re mantenendolo nella categoria 8220Hot Mess8221. Abbiamo don8217t come pasticci calde, in particolare sotto piatte 200 medie giorni in movimento. Sono causa di mal di testa. Ho abbastanza di those8230 .. Clicca qui per ricevere aggiornamenti settimanali sul Dow Jones Industrial Average su più tempi, così come tutti gli altri principali indici statunitensi come la SampP500, Russell2000, Nasdaq100, ecc Tags: DJIA DIA YMFRecord 200 giorni media mobile a causa di una caduta Editors Nota: Questa è una edizione gratuita di opzioni MarketWatch Trader, un settimanale MarketWatch newsletter abbonato. Clicca qui per informazioni di abbonamento. Il mercato azionario, come misurato dall'indice standard amp Poors 500 è rotta attraverso il sostegno, e il rally riflesso che seguì fu debole. Il calo del SampP 500 dell'indice SPX, -0.07 accelerato, una falla supporto secondario a 1.965 la settimana scorsa. Ma in realtà, l'indice è in calo dal fare una nuova intraday massimo storico il 19 settembre il giorno del BABA Alibaba, 0.63 offerta pubblica iniziale. Questa non è una coincidenza. Il calo viene in mezzo segnali di vendita da tutti i nostri indicatori, ma alcuni stanno diventando ipervenduto. Si consideri il grafico SPX stesso. La tendenza al ribasso è evidente. Anche mentre i tori hanno parlato tenendo supporto o ottenuto entusiasti delle due grandi fino giorni poco più di una settimana fa, si può vedere che il modello sul grafico è stato uno dei più bassa alto dopo più bassa ad alta. Inoltre, il supporto minore a 1.965 (breve linea rossa sul grafico) è diventato in qualche modo la linea nella sabbia, e quando è stato attraversato, i venditori è apparso con una vendetta. Il SampP 500 sondato al di sotto del 4 deviazione standard (sigma) modificato Bollinger Band (MBB) Giovedi scorso. Un segnale di acquisto avrebbe istituito per il sistema MBB se SPX chiude al di sotto del 4 sigma Band (se tale prima condizione è soddisfatta, quindi un segnale di acquisto sarebbe stato completato quando SPX alla fine ha chiuso al di sopra del 3 sigma Band). Gli ultimi tre segnali MBB sono segnati sulla carta: un segnale di acquisto nel mese di febbraio (successo subito), un segnale di vendita nel mese di giugno (che non era successo), e vendere il segnale all'inizio di settembre (che era poi successo, ma non immediatamente così). Ai primi di agosto, ci fu un altro declino SPX che ha toccato il 4 sigma Band (freccia nera verticale sul grafico), ma non è mai chiuso sotto il 4, quindi non non era un MBB ufficiale acquistare segnale in quel momento. Si spera, avremo un segnale di acquisto chiara questa volta. Una cosa di più per quanto riguarda la tabella di SPX: ho disegnato la media mobile a 200 giorni su di esso. Si può vedere che è attualmente appena al di sopra 1.900 e in aumento. Attualmente siamo nel tempo più lungo al di sopra del 200-giorno nella storia. E 'stato 683 giorni di negoziazione dal SPX scorso ha toccato la media mobile a 200 giorni (il 20 novembre 2012). Questo è un record che aspettano solo di essere rotto. Forse questo sarà il tempo. Il declino agosto a SPX toccato il fondo a 1.910. Così, con la 200 giorni in costante aumento, forse l'area 1.910 è qualcosa di un obiettivo al ribasso di questo declino corrente a meno che non si trasforma in qualcosa di più serio. Equità-solo rapporti put-call rimangono segnali di vendita. Theyre corsa superiore sul loro grafici, e questo è ribassista. Il rapporto standard è ora al livello più alto in quasi due anni, così si dovrebbe considerarlo ipervenduto, ma che è piuttosto insignificante. E 'abitudine dare un segnale di acquisto fino a quando scorre più e comincia a declinare. I segnali di vendita più recenti che coincidono molto da vicino ai mercati massimi sono stati chiamati dal programma per computer che analizza i grafici, piuttosto che da quelli occhio nudo. Quindi continueremo a monitorare l'analisi dei computer. A questo punto, il computer è neanche dando molte possibilità a tutti di un segnale di acquisto da questi rapporti in un prossimo futuro. Quando il totale rapporti put-call di 21 giorni in movimento aumenti medi sopra 0.90, questo è raro, ma è un precursore di un eventuale forte segnale di acquisto. Questi tipi di segnali di acquisto hanno l'obiettivo di un aumento di 100 punti nel SampP 500. Il hasnt segnale istituito ancora, ma la media mobile a 21 giorni ha ormai raggiunto 0,89 ed è in aumento, come altri rapporti put-call sono. Così sembra che attraverserà sopra 0,90 e, quindi, istituire un potente segnale di acquisto in qualche modo un prossimo futuro. Questi segnali possono acquistare richiedere un certo tempo per impostare, in modo da non comprare sul mercato solo perché il rapporto totale è in procinto di salire sopra 0,90. Il segnale di acquisto completa non può verificarsi per un po '. ampiezza del mercato è stato anche molto negativo anche più indietro rispetto alla più recente in alto di mercato. Gli oscillatori ampiezza che seguiamo sono entrambi segnali di vendita, ma theyve raggiunto territorio gravemente ipervenduto. Da una prospettiva più ampia, la divergenza negativa in larghezza cumulativo continua a rimanere al suo posto. si è verificato che la divergenza quando ampiezza cumulativo ha fatto il suo ultimo nuovo massimo storico il 3 luglio, mentre SPX ha continuato a nuovi massimi di chiusura di nove volte di più a metà settembre. Questo tipo di divergenza spesso segna l'inizio di forti ribassi ea questo punto, mer dire che una grave diminuzione rimane una possibilità. indici di volatilità VIX, -0.61 vxv, -0.69 sono in uptrends, e che è al ribasso per gli stock. Si noti la crescente linea verde sul grafico. Stranamente, VIX hasnt ufficialmente raggiunto una modalità di chiodare. Una modalità di chiodare viene creato quando VIX sale di 3 punti o più per un periodo di 1, 2 o 3 giorni, con prezzi di chiusura VIX. si è verificato che hasnt. Quindi un VIX picco picco buy segnale non sta impostazione, nonostante il fatto che VIX è salito da sotto 12 a quasi 18. Può comunque verificarsi, ma hasnt finora. Precedente VIX picco picco buy segnali sono segnati sulla carta. Finché VIX continua il trend rialzista, che sarà al ribasso per gli stock. Un VIX chiusura sotto 14 potrebbe potenzialmente essere un segno rialzista. Il costrutto dei futures VIX rimane rialzista. Tutti i contratti a termine, ad eccezione del front-mese ottobre sono rimasti a premi a VIX in questo più recente declino del mercato azionario. Inoltre, la struttura a termine continua a pendenza verso l'alto. Ciò può essere osservato attraverso i prezzi dei futures stessi, o attraverso il confronto tra i quattro indici di volatilità Chicago Board Options Exchange (volatilità dell'indice VIX, -0.61 SampP 500 3-Month indice di volatilità VXV, Volatility Index -0.69 intermedia (VXMT) e Short-Term volatilità Index (VXST)). VXST ha fatto sorgere sopra VIX e vi rimase per diversi giorni un segno che la volatilità sta andando a rimanere elevato, ma gli altri mantenuto le loro posizioni relative. Ad esempio, non ha ancora VIX chiusura sopra VXV (che sarebbe molto ribassista). Questo costrutto è un indicatore a lungo termine e il fatto che esso rimane ribassista ci dice (finora) che questo declino del mercato azionario è solo una correzione e non l'inizio di un mercato orso. In sintesi, noi non hanno alcuna vera segnali di compra dai nostri indicatori, ma non vi sono indicazioni di ipervenduto così un rally di breve termine potrebbe aver luogo. Una manifestazione a breve termine in queste situazioni di solito porta indietro alla diminuzione media mobile a 20 giorni o un po 'più lontano. Tale media è ora a 1,985 e in calo. Sarei sorpreso di vedere un rally portano indietro nel tempo, ma certamente potrebbe soprattutto ora che la volatilità è aumentata. Quindi, restiamo medio termine ribassista (fino a quando appaiono dei veri segnali di acquisto), ma sono diffidenti nei confronti di un rimbalzo a breve termine ora. Più da MarketWatch: Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. Maggiori informazioni su NASDAQ scambiati i simboli e la loro situazione finanziaria corrente. dati intraday in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per altri scambi. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. SEHK dati intraday è fornito da SIX Financial Information ed è di almeno 60 minuti in ritardo. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. Nessun risultato foundOpinion: Che la rottura della media mobile a 200 giorni per le azioni veramente significa Chapel Hill, N. C. (MarketWatch) La rottura della media mobile a 200 giorni significa che i mercati azionari tendenza importante ha ufficialmente rifiutato. La sua urgente che troviamo fuori, dal momento che il Dow Jones Industrial Average DJIA, -0.15 chiuso la scorsa settimana al di sotto di questo livello tecnico cruciale, e la SampP 500 SPX, -0.07 lo ha fatto ieri. In effetti, alcuni analisti tecnici considerano la rottura al di sotto della media mobile a 200 giorni per essere la fine ufficiale di un mercato toro. Così, almeno secondo questa definizione, sono ora in un mercato orso. (La definizione usuale è di 20 o più declino.) La situazione non può essere che dire, però. Mentre i sistemi di mercato di temporizzazione basati sulla media mobile a 200 giorni avevano record impressionante nella prima parte del secolo scorso, sono diventati decisamente meno successo negli ultimi decenni, al punto che alcuni sono apertamente speculando che non funzionano più. Infatti, dal 1990 il mercato azionario ha effettivamente eseguito meglio di segnali medi seguente vendita dalla media mobile a 200 giorni. Questo è ben illustrato nella tabella allegata. Vendere segnali erano quei giorni in cui il SampP 500 sceso al di sotto della sua media mobile a 200 giorni dopo il giorno precedente al di sopra di esso ci sono stati 85 tali eventi dall'inizio del 1990. I rendimenti nella tabella riflettono il ritorno del dividendo rettificato del intero mercato azionario (come giudicato da indici come il Wilshire 5000 W5000, -0.13). Prossime quattro settimane per essere sicuri, comunicazione da parte del tavolo che al orizzonte di 12 mesi, il mercato azionario effettuato leggermente al di sotto dei segnali medi seguente vendita dalla media mobile a 200 giorni. Ma, data la variabilità dei dati, questa differenza di rendimento risulta non essere significativo al livello del 95 fiducia che gli statistici si basano spesso su a concludere che un modello è autentico. Tra l'altro, la differenza di 26 settimane (sei mesi) restituisce inoltre, non è significativo. Ma i risultati quattro e 13 settimane sono piuttosto significative. Basta considerare l'ultima volta il SampP 500 è sceso sotto i suoi 200 giorni di media mobile, che è stato nel novembre 2012, subito dopo che i mesi elezioni presidenziali. Il mercato azionario quasi subito ripreso la sua potente rally, ed il Wilshire 5000 era superiore al 3 superiore in un mese di tempo, 12 superiore nel prossimo trimestre e 32 più elevato nel corso dell'anno successivo. Un risultato quasi identico è stato il risultato del tempo precedente la SampP 500 scivolato al di sotto della sua media mobile a 200 giorni, nel giugno 2012. Naturalmente, il hasnt mercato sempre eseguita in modo impressionante sulla scia di un segnale di vendita dal mobile a 200 giorni media, ma negli ultimi decenni questo è stato più la regola piuttosto che l'eccezione. A dire il vero, i risultati pre-1990 dipingono una storia diversa. Quindi, al fine di determinare la risposta ai mercati attuali violazione della media mobile a 200 giorni, è necessario decidere se l'ultimo paio di decenni, sono solo un'aberrazione o, invece, se una cosa più o meno permanente è cambiato che rende il movimento media meno efficace. Una paglia importante nel vento in questo senso è una ricerca condotta da Blake LeBaron, una finanza professore Brandeis University. Egli ha rilevato che le medie mobili di varie lunghezze smesso di funzionare nei primi anni 1990, non solo nel mercato azionario, ma anche sui mercati dei cambi. Dal momento che questi due mercati non sono collegati in alcun modo evidente, che altrimenti spiegare perché le medie mobili non riuscirebbe simultaneamente in entrambi. ricerca LeBarons fornisce il supporto per coloro che credono che le medie mobili efficacia sbiadimento è molto più di un colpo di fortuna. Cosa potrebbe aver causato che ciò accada LeBaron ipotizza che potrebbe essere la confluenza di diversi fattori. Un grande, mi ha detto, potrebbe essere l'avvento del trading on line a basso costo, in particolare la creazione degli Exchange Traded Funds tutti che ha reso molto più facile per il commercio dentro e fuori di titoli in base alla media mobile. Un altro fattore, ha detto, potrebbe essere il movimento popolarità medie. Mentre sempre più investitori iniziano a seguire un sistema il suo potenziale per battere il mercato comincia a evaporare. In ogni caso, vale la pena sottolineare che i risultati presentati qui dont necessariamente significa che non erano in un mercato orso. Quello che significano: se erano ormai in un mercato orso, sarà per altri motivi oltre alla violazione della media mobile a 200 giorni. Copyright copy2017 MarketWatch, Inc. Tutti i diritti riservati. I dati intraday forniti da SIX Informazioni finanziarie e soggetti a termini di utilizzo. I dati storici e attuali di fine giornata forniti da SIX Financial Information. dati intraday in ritardo per i requisiti di scambio. SampPDow Jones Indici (SM) dal Dow Jones amp Company, Inc. Tutte le citazioni sono in tempo di scambio locale. in tempo reale i dati di vendita dell'ultimo forniti dal NASDAQ. 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