Connorsrsi Pullback Strategy

Ecco un sistema che potrebbe essere di qualche interesse per un numero di utenti StrataSearch Si chiama strategia Pullback ConnorsRSI ed è stato creato da Laurence Connors di Connors Research, LLC Una guida completa a questo sistema può essere trovata here. I ve anche confezionato il codice per gli utenti StrataSearch qui. 17 52 KiB scaricati 373 volte. Dopo utilizzando il menu File Importa Database per importare il file di cui sopra non decomprimerlo prima, è ll ha accesso a una strategia di nome ConnorsRSI strategia pullback, con formule personalizzate, regole di ingresso e uscita, e tutte le variabili definiti specificamente secondo la guida l'autore torna testato il sistema contro All Stocks, dal gennaio 2001 a settembre 2012.In breve, il sistema entra posizioni in situazioni altamente ipervenduto, entrando con ordini limite e tenere le posizioni per periodi molto brevi 3-10 giorni o giù di lì Storicamente il sistema eseguite molto bene, con la vittoria commerci a 75 o superiore, i rendimenti medi per il commercio di oltre 2 dopo la diffusione e lo slittamento, alta Montecarlo ritorna, e costantemente alti profitti quasi tutti gli anni che risalgono al 1990.However, io ve anche scoperto che questo sistema ha un issues.1 significativo paio Il sistema si basa fortemente sugli ordini Entry limit, di cui solo una piccola percentuale viene colpito In uno scenario che ho esaminato, ci sono stati più di 20 segnali di compra in un giorno tutte con ordini limite, e solo il 2 di coloro che ha colpito i loro limiti e divennero posizioni il giorno successivo Poiché la maggior parte broker don t consentono di immettere decine di ordini limite con la speranza di entrare solo il primo 2 che vengono colpito, un sistema come questo avrà bisogno di elaborazione intraday che possono seguire le voci di mercato e di trigger quando appropriato questo può certamente essere fatto, e so che abbiamo un numero di utenti StrataSearch che fanno questo, ma è un problema degno di essere consapevoli of.2 Anche se la strategia con le sue variabili possono produrre una varietà di set di parametri, un tema comune che ho visto è che la performance ha cominciato a diminuire dopo il 2010, con 2012 risultati essendo sostanzialmente piatta interessante notare che il Monte Carlo risultati per il 2012 erano ancora abbastanza alto nel mio test, quindi non ci può essere una soluzione a questo problema non ho guardato abbastanza da vicino per determinare il motivo per cui questo potrebbe essere il caso, ma ancora una volta s un problema degno di essere consapevoli of. In alla fine, posso t dire se la ConnorsRSI può essere la base per un buon sistema o non chiaramente implementazione di gli ordini di limite avrebbe qualche difficoltà, e potrebbe essere il caso che cambia per il sistema stesso potrebbe essere necessario per superare la degradazione 2010 Ma per coloro che godono di tweaking e giocare con le strategie, io sicuramente pensare questo è la pena dare un'occhiata ci possono essere pezzi e o idee qui che potrebbe rivelarsi molto helpful. Many grazie a utente Drew per il passaggio lungo tutte le informazioni necessarie su questo lavoro system. Great, Pete stavo per cercare di codificare questo myself. What ho trovato più interessante è che la configurazione di base senza l'indicatore proprietario funziona molto bene, più che fare in frequenza commercio quello che si potrebbe perdere in vittoria e return. I commerciali medi hanno inviato una variante di questo sui forum StockFetcher, e qui è lo stesso codice del sistema per SS. Code Seleziona tutto vicino-basso alto-basso 0 2 e ref basso, 1 vicino 0 94 e bassa ref vicino, -1 0 94 e ADX 5 40 e vicino 5 e mov il volume, 21, semplice 250000.Code Seleziona tutto limite a distanza 0 94.Code Seleziona tutto mercato a ref aperto, 1.Backtesting questo contro una serie di condizioni di mercato mostra insolitamente forte prestazioni, soprattutto nei periodi di recessione del 2000-2003 e 2007-2009 ho anche notato un appiattimento delle prestazioni nel negli ultimi due anni, ma ho notato questo per una varietà di sistemi diversi e parto dal presupposto che è in qualche modo inerente le market. Thanks per pubblicare la tua versione molto interessante vedere che la sostituzione ConnorsRSI con WLR produce risultati quasi uguali questo dimostra che molti indicatori di analisi tecnica sono davvero diversi insiemi di codice che alla fine fanno la stessa thing. By il modo in cui, probabilmente si può eliminare questa riga nel Entry String. ref basso, 1 vicino 0 94 and. The sopra è in realtà ridondante con il limite l'inserimento degli ordini che si sta utilizzando, e la rimozione permetterà al sistema di funzionare correttamente nel settore della trasformazione dei segnali quotidiana in quanto ha vinto t hanno un riferimento al futuro eventuale impatto sui risultati dovrebbe essere negligible. Agreed quella linea è lì per puro backtesting uno. Can creare ulteriori informazioni nei segnali giornalieri per esempio, in questo caso potrebbe desiderare di avere un'altra colonna che mostra l'ordine limite di chiusura 0 94 e il numero di azioni che sarebbero stati acquistati 20000 vicino 0 94 non ho davvero guardato ciò che può essere fatto con i segnali in modo far. It isn t possibile aggiungere o rimuovere colonne nei segnali quotidiano Listing, ma l'ordine tipo di limite o stop verranno visualizzati nella colonna OrderType, insieme con il limite o il prezzo di arresto che deve essere utilizzato per la prossimo day. For il numero di azioni, che sarà necessario utilizzare la scheda Gestione del portafoglio, che tiene traccia di tutti i tuoi dati di investimento quali il saldo del conto, dimensioni del portafoglio, e se non si vuole reinvestire i profitti È possibile fare clic sul pulsante azioni su tale scheda per aiutare a identificare quante azioni devono essere acquistati per ogni trade. Kevin, interessante script Ricordo di aver letto uno studio di molti, molti anni fa, nel Consiglio FastTrack per quanto riguarda la ridondanza in analisi tecnica Vale a dire molti script mangle prezzo diverso solo per uscire con lo stesso risultato Pete s punto. Tuttavia, ho un paio di domande per quanto riguarda lo script 1 mi accorgo di utilizzare ADX 5 30 invece del ADX consigliato 10 sei arrivato al minore metrica 2 stessa domanda per la Williams R Come si arriva a that. Do avete dei risultati indietro testato che si desidera share. How al scambio pullback parte 4 pullback commerciale Exits. In la parte 3 di questa serie, ci siamo concentrati sulle regole di ingresso per la strategia, ma le voci sono pullback ConnorsRSI solo metà della storia È don t fare o perdere i soldi fino a quando si esce dal commercio, in modo da avere una precisa, metodo di uscita quantificato è fondamentale per generare rendimenti prevedibili Purtroppo, molte strategie pubblicati o sorvolare le regole di uscita del tutto, o si basano su direttive vaghi come ad esempio l'uscita quando si raggiunge il target di profitto Dal momento che don t specificano come calcolare un obiettivo di profitto ragionevole, questo è fondamentalmente equivale a dire l'uscita quando ti senti come se ve fatto abbastanza soldi, che non è molto utile a all. Let s parlare concettualmente su entrate e delle uscite per un attimo Entrambe le regole di entrata e di uscita può essere pensato in termini di come rigida sono, vale a dire quanto facile o sono difficili da raggiungere si potrebbe anche dire che il rigore è una misura di quanto frequentemente o di rado la regola condizioni si verificano per oscillatori come ConnorsRSI, valori che sono più vicini agli estremi 0 e 100 più restrittive meno probabili di valori che sono al centro delle regole d'ingresso range. Stricter sarà soddisfatto meno frequentemente di regole di ingresso più favorevoli, e, quindi, una strategia che si basa sulle regole più severe in genere genera un minor numero di compravendite di una strategia le cui regole di entrata sono più facilmente soddisfatto di una strategia robusta, la ricompensa per un minor numero di compravendite è generalmente un maggiore guadagno per il commercio, in media Se si acquista un po ' ipervenduto magazzino, è più probabilità di avere un rimbalzo moderato, ma se si attende per uno stock che s estremamente ipervenduto, le probabilità sono molto più alti che avrà un rimbalzo significativo e creare una più grande profit. The severità delle regole di uscita ha poco effetto il numero di transazioni generati dalla strategia Tuttavia, proprio come le regole di ingresso, regole di uscita più severe in genere si traducono in aumento dei profitti medi Perché Perché regole di uscita più severe tendono a mantenere nei vostri mestieri per un tempo più lungo, dando il titolo più tempo per sperimentare il comportamento mean reversion che noi stiamo cercando di sfruttare con una strategia simile strategia Pullback ConnorsRSI Così, per le iscrizioni il compromesso è tra i mestieri più e maggiori profitti per il commercio, mentre per le uscite il compromesso è tra le durate commerciali più brevi e maggiori profitti per il commercio. si scopre che ConnorsRSI non è solo un grande indicatore di entrata E 's anche un metodo molto affidabile per misurare il grado in cui noi ve catturato il prezzo rimbalzo media-ritornare Pertanto, il nostro metodo di uscita è quella di aspettare semplicemente per ConnorRSI di raggiungere un livello predeterminato noi ve riscontrato che un valore di 70 è un indicatore di uscita molto efficace, in quanto crea un buon equilibrio tra catturare la maggior parte del guadagno senza fare la durata indebitamente gli scambi long. Thus, siamo in grado di esprimere la regola 8 la nostra regola di uscita, il as. Exit posizione quando lo stock si chiude con un valore ConnorsRSI sopra 70.In Parte 5 di questa serie di trading pullback, abbiamo ll guardare un esempio di un trade. Click completo qui per leggere Come operare pullback Parte 1.Click qui per leggere Come operare pullback Parte 2.Click qui per leggere Come operare pullback Parte 3.Click qui per leggere Come operare pullback Parte 5.Learning dal primo pullback Strategy. A pochi mesi fa il gruppo di ricerca ha lavorato su una strategia che abbiamo chiamato prima pullback Come spesso accade con la nostra ricerca, la strategia eseguita abbastanza bene nel nostro test indietro senza distinguere veramente se stessa rispetto ad altre strategie che ve articolo published. Today s presenterà le regole per la strategia prima Pullback nella sua forma attuale, s improbabile che sia il nuovo centro di tutta la vostra strategia di trading Tuttavia, potrebbe fornire una buona base per ulteriori miglioramenti, e soprattutto si presta anche ad alcune osservazioni interessanti circa la SP 500 Se volete imparare a utilizzare l'oscillatore ConnorsRSI slancio al commercio ipervenduto SP 500 titoli a breve termine cliccare here. The obiettivo fondamentale della strategia di First Pullback è quello di trovare un titolo molto forte che s mostrando il suo primo segno di debolezza, e quindi l'acquisto di tale stock su un ulteriore calo dei prezzi intraday Ecco le regole Setup. A si verifica quando tutte le seguenti condizioni sono true. Average volume giornaliero per gli ultimi 21 giorni è superiore al prezzo 1,000,000.Closing è superiore al prezzo 5.Closing è maggiore della media mobile a 200 giorni, o MA 200.Closing prezzo è superiore al prezzo MA 100.Closing è superiore al prezzo MA 50.Closing è superiore al prezzo MA 20.Closing è inferiore MA 5.Buy lo stock su un limite X al di sotto del giorno precedente s vicino entro Y giorni di Setup verificano Abbiamo testato valori limite di X 2, 4, 6, 8, 10 e 12, e valori Y di 1, 2, 3, 4 e 5 days. Sell lo stock utilizzando uno dei seguenti uscita methods. ConnorsRSI 50.ConnorsRSI 70.in nostri test, abbiamo chiuso il commercio con un ordine di mercato simulato il giorno dopo si è verificato il segnale di vendita, utilizzando la media del aperta, alta, bassa e stretta come il nostro prezzo di uscita Tuttavia, si potrebbe anche uscire alla fine, se si preferisce. Come si potrebbe aspettare, le variazioni della strategia utilizzando i più alti ordini limite 10 e 12 generato il più alto guadagno medio per il commercio, ma anche il minor numero di commerci simulati nel corso del periodo di prova di 12 anni a partire dal 2001 fino al 2012 i primi 10 artisti hanno avuto guadagni medi di 2 09-2 74 per il commercio sulla base di circa 700 a 1800 segnali di commercio storici Altre variazioni avevano significativamente più bassi guadagni per il commercio, ma hanno generato oltre 70.000 commercio signals. Next abbiamo aggiunto una regola semplice per la strategia, il giorno di installazione, il titolo deve essere un attuale membro dell'indice SP 500 Ovviamente questo ha ridotto notevolmente il numero di transazioni simulati, come l'universo precedente era molto più grande di 500 titoli, infatti, i primi 10 variazioni generate ovunque da 97 a 319 segnali di commercio quello che era un po 'più sorprendente è stato il variazione del guadagno medio per il commercio, che variava da 3 00-4 16 quando si utilizza la SP 500 come il nostro universo di trading Anche se questo potrebbe non sembrare molto su base assoluta, che rappresenta circa un miglioramento del 50 across-the-board su i risultati precedenti Inoltre, la durata del commercio erano più brevi e il tasso di vincere la percentuale di fruttuosi scambi commerciali è stato superiore durante il test contro la SP 500.Why è questo significativo perché sottolinea ancora una volta la qualità delle aziende che fanno parte della SP 500 molte di queste aziende sono nomi familiari il cui titolo è detenuto principalmente da investitori istituzionali Quando gestori di fondi professionisti vedono pullback dei prezzi in società di tutto rispetto, che sono suscettibili di intervenire e acquistare più azioni a prezzi scontati, che a sua volta rende meno probabile che i prezzi scendano troppo Comprendere questo comportamento sul mercato e vederlo sostenuto con i risultati dei test quantificati vi aiuterà a prendere decisioni migliori circa le proprie strategie di trading Clicca qui per sapere come fare trading nel modo più efficace questi stock mediante il ConnorsRSI indicator. About Matt Radtke. Matt Radtke è senior Researcher per Connors ricerca sig Radtke è laureato con lode presso la Michigan State University con una laurea in informatica e 'stato 25 anni di esperienza nello sviluppo di software in aziende grandi e piccole, tra cui Hewlett-Packard e Bell di ricerca del Nord Mr Radtke negoziazione attiva di titoli, ETF, e le opzioni dal 2008 Nel corso degli ultimi anni è diventato sempre più coinvolto con la famiglia di società Connors gruppo, prima come studente, poi come membro del Presidente s Club, e, infine, come consulente, ricercatore, e autore Matt ha diverse guide di strategia quantificati co-autore, tra cui ETF Trading con Bollinger Band Trading Opzioni con ConnorsRSI Trading ETF con leva finanziaria ConnorsRSI e scale-in ETF Trading. Recent articoli su TradingMarkets.